[Jorge Pereira]

Banca

Bancos portugueses são os mais sólidos do Sul da Europa

Maria Teixeira Alves

26/07/10 00:12


Os testes de resistência do BCE mostram que a banca nacional está melhor do que a espanhola, italiana, grega e alemã.

A média simples dos bancos analisados por países permite concluir que Portugal é o país dos PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) cujos bancos mais resistiriam numa situação de stress extremo, ou seja, num cenário macroeconómico muito adverso.

Os bancos portugueses tinham em média 8,43% de rácio de Tier I (fundos próprios de base) num cenário em que coexistissem uma combinação de choques em termos de risco de mercado e de crédito, incluindo o risco soberano e perdas nos fundos de pensões. Portanto, acima dos bancos espanhóis, que em média manteriam um rácio de fundos próprios de 7,51%; dos gregos, cujo rácio de tier I médio dos bancos testados ronda os 7,38%; da Itália, que tem um Tier I médio de 7,2% e da Irlanda, cuja média dos dois bancos analisados fixa-se em 6,8%.

O país com melhor média é a Polónia, mas onde foi analisado apenas uma instituição, o PKO Bank. Seguem-se Hungria, Finlândia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda e Bélgica. Todos estes países apresentam médias acima dos 10% de Tier I num cenário economico-financeiro muito adverso. Portugal surge em 12º lugar num ‘ranking' de 20 países.

Estes cálculos estão, no entanto, influenciados pelo número de bancos analisados pelo Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária, que é muito distinto entre os vários países. A regra era que os bancos sujeitos ao teste de stress representassem, em termos de quota de mercado, pelo menos 50% do país. Mas houve países que optaram por sujeitar mais bancos, como foi o caso de Espanha, que teve em análise 27 bancos, cinco dos quais não passam nos testes de stress. Há a ainda a destacar o facto de a média de Tier I dos 91 bancos testados rondar os 8,59%. O que permite verificar que apenas o BPI conseguiu um rácio de Tier I, no cenário mais adverso, acima da média dos bancos testados.

A análise, cujos resultados foram anunciados na última sexta-feira, foi baseada nos indicadores dos bancos de Dezembro de 2009, por sua vez testados em três graus de previsões da evolução económica para 2010 e 2011: o cenário de referência (pressupostos actuais da evolução económica); o cenário adverso e um cenário muito adverso, onde à deterioração económica era acrescentado um aumento do custo da dívida soberana.

No caso dos bancos portugueses testados, que representam dois terços da quota de mercado, verificou-se que estavam bem capitalizados para o pior cenário.

Fonte

[Jorge Pereira]

BPI é a mais sólida instituição financeira comercial da Península Ibérica

“Penso que foi um exercício muito importante, pois foi aplicado a nível europeu e de acordo com metodologia que foram aplicadas de forma consistente a todas as instituições europeias”, disse Fernando Ulrich, que está à frente do BPI, o banco português que surge melhor classificado nos testes de resistência, à frente dos grandes bancos espanhóis e europeus.


Ulrich lembrou que os testes tiveram em linha de conta “um conjunto de hipóteses muito adversas e que foi muito positivo que os quatro bancos portugueses”, BPI, CGD, BCP e BES, submetidos à avaliação de resistência, “tivessem tido bons resultados”.


“No BPI estamos muito satisfeitos porque o resultado foi muito bom o que confirma que a estratégia conservadora que temos seguido posiciona o banco para enfrentar os desafios” do futuro. Sobre o facto de o BPI ser considerado o banco comercial da Península Ibérica que melhor resistiria aos choques adversos, Ulrich disse apenas que isso o deixava “muito satisfeito” pois revela o modo sério como o banco tem vindo a ser gerido. No pior cenário, em condições económicos desfavoráveis, o BPI apresentaria um Tier 1 de 10,2 por cento, muito acima da fasquia de seis por cento recomendada pelo BCE, resistindo mesmo melhor que os grandes bancos espanhóis, como o Santander (10 por cento), o BBVA (9,3 por cento) ou o seu accionista de referência a mútua La Caixa (7,7 por cento).